Informações de profundidade do mercado forex

Apresentando Profundidade de Mercado (DOM)

O Depth of Market (DOM) fornece aos comerciantes uma medida do número de pedidos de compra e venda pendentes para um emparelhamento de moeda em uma variedade de preços de mercado diferentes. A Depth of Market fornece aos comerciantes informações sobre o valor da liquidez disponível a diferentes preços de mercado. Quanto maior o volume de pedidos de compra e venda a cada preço, a maior profundidade do mercado é dito. A profundidade de mercado é muitas vezes referida como o livro de pedidos, devido ao fato de os dados do Depth of Market mostrarem as ordens pendentes atuais para uma moeda ou segurança. Os dados do Depth of Market geralmente estão disponíveis na troca por uma taxa fixa; No entanto, aqueles que negociam Forex podem usar os dados de Profundidade do Mercado de Nível II diretamente de sua corretora.

Os Usos da Profundidade dos Dados do Mercado.

Scalping: alguns comerciantes que usam estratégias de scalping usam dados do Depth of Market para ajudá-los a determinar quando devem entrar e sair de posições. Os dados de Profundidade de Mercado são particularmente úteis para aqueles que cuidam do couro cabeludo, pois indicadores técnicos e gráficos de candelabros tendem a ser menos confiáveis ​​em prazos mais curtos. Muito poucos comerciantes baseiam suas decisões de negociação de curto prazo apenas nos dados do Depth Market e, em vez disso, usam profundidade de dados de mercado juntamente com análises técnicas e outras ferramentas de negociação. O FXTM produziu um vídeo muito bom, descrevendo como os dados da Profundidade de Mercado podem ser usados ​​por comerciantes e comerciantes de curto prazo.

Veja quais corretores permitem Scalping na nossa página Comparação de corretores.

Sentir o mercado: Seeing Market Depth permite ao comerciante ver o fluxo de pedidos a partir da perspectiva das corretoras, o que oferece aos comerciantes um olhar único sobre o viés direcional dos mercados. Os comerciantes podem acompanhar o fluxo de pedidos e começar a ter uma sensação geral de onde o mercado pode estar dirigido.

Grandes comerciantes de bilhetes: os dados do Depth of Market também são úteis para aqueles que estão negociando bilhetes maiores (maior volume), pois permite que eles visem a quantidade de liquidez que há em cada nível de preço. A profundidade de funcionalidade do mercado VWAP (Volume Weighted Average) é particularmente útil para aqueles que estão colocando negócios muito grandes, pois permite que eles vejam o preço de entrada esperado em vez do preço spot cotado. A maioria dos comerciantes de varejo encontrará liquidez suficiente para suas necessidades a cada nível de preço, mas ser capaz de ver níveis de liquidez ainda é útil.

Profundidade da funcionalidade do mercado.

Muitas corretoras STP / ECN fornecerão o acesso de seus comerciantes aos dados de Profundidade do Mercado de Nível II gratuitamente. Algumas das plataformas de negociação mais antigas, como o MetaTrader 4, não possuem a funcionalidade de Profundidade de Mercado incorporada, o que significa que as corretoras que usam a plataforma criaram programas separados que permitem que seus comerciantes acessem os dados do Depth of Market. Ao escolher uma corretora STP / ECN, pode valer a pena perguntar se sua corretora pode oferecer-lhe acesso aos dados do Depth of Market.

As plataformas mais recentes, como o cTrader e o MetaTrader 5, incorporam a funcionalidade de Profundidade de Mercado, facilitando o acesso ao nível dos dados da Profundidade do Mercado. O cTrader da Spotware oferece uma funcionalidade de Profundidade de Mercado particularmente impressionante, com a plataforma exibindo profundidade de dados de mercado em três formatos diferentes, dependendo das necessidades particulares dos comerciantes.

Não importa se sua corretora dá acesso a dados de profundidade de mercado? Bem, isso depende, grandes ingressos e comerciantes de curto prazo certamente irão ter acesso à profundidade de dados de mercado. Os comerciantes menores que tomam uma visão de longo prazo não encontrarão tanto valor em ter acesso à profundidade dos dados do mercado, mas isso não significa que a funcionalidade da profundidade de mercado não seria útil. Um número crescente de corretoras está dando aos seus comerciantes acesso aos dados DOM do Nível II, embora muitas plataformas mais antigas, incluindo o sempre importante MetaTrader 4, não tenham incorporado a funcionalidade de profundidade de mercado. Ao escolher uma corretora, certamente vale a pena perguntar se eles permitem o acesso dos comerciantes para os dados do DOM.

Um pensamento sobre & ldquo; Apresentando Profundidade de Mercado (DOM) & rdquo;

Você pode nos mostrar como usar dom na metatrder5 e como trocar forex nela.

Profundidade do mercado Forex.

Passando de pequenas contas de Forex de varejo para um tamanho de conta grave vem com alguns solavancos na estrada. A maioria dos comerciantes vê os preços dos pares de divisas na tela e assume que eles podem comprar e vender quantidades ilimitadas a qualquer momento. Embora o mercado forex seja o maior mercado de qualquer um no mundo, tornando-o o mais líquido, ainda há um tamanho limitado para o que você pode negociar a qualquer momento.

Leitura da profundidade do mercado Forex.

O NinjaTrader e o MB Trading disponibilizam informações de profundidade de mercado nas suas telas comerciais. Ele mostra onde está toda a liquidez próxima. Diga, por exemplo, que você queria colocar uma grande encomenda para EUR / USD. Você pode ver na captura de tela da plataforma MB Trading que a profundidade do mercado cambial aumenta quando você se afasta do preço. Eles chamam estes & # 8220; Level 2 & # 8221; citações, que é jargão retirado de comerciantes de ações.

O Navegador da MB Trading & # 8217; mostra a profundidade de mercado do EUR / USD. As cores claras mostram os melhores preços, preços mais baixos indicam distância do melhor preço.

Peguei essa captura de tela no final da tarde, quando a liquidez está em seu pior. A melhor oferta mostra uma profundidade de 200, que é medida em mini lotes de 10.000. Você pode vender até 2 milhões de EUR / USD e ser preenchido com esse preço. Observe, no entanto, que a maior parte da liquidez está mais longe. 3 milhões senta no próximo melhor preço e outros 3 milhões ainda mais longe disso. A liquidez líquida disponível é de 8 milhões no lado curto e 6 milhões no lado longo por um total de 14 milhões.

A tela do FX Pro no NinjaTrader torna ainda mais claro. Peguei essa captura de tela vários minutos depois, e é por isso que os números de liquidez são diferentes. Uma coisa que eu realmente gosto nessa tela é que o NinjaTrader converte a profundidade do mercado monetário em números mais tangíveis. A formatação faz mais sentido para mim. Além disso, é muito mais fácil acompanhar a propagação variável.

A tela do FX Pro no NinjaTrader.

O que você aprendeu em economia não se aplica à negociação. Negociar em massa realmente leva a um preço pior em vez de preços melhorados. A razão é que os instrumentos de divisas são tão padronizados que, efetivamente, nunca é uma falta de clientes. É realmente uma questão de obter o quanto você quer a uma certa velocidade.

Só um tolo atingiu o mercado com 20M EURUSD instantaneamente, a menos que você desesperado para sair de uma posição. Se você pressionar um pedido de mercado julgando apenas pela citação na tela, você pode obter 2-8 milhões preenchidos no preço exibido. Mas, o resto da ordem será preenchida em preços progressivamente pior. Os comerciantes que fazem um mercado querem sua libra de carne para deixar alguém entrar no mercado tão rapidamente.

Os comerciantes não podem ver a profundidade de liquidez da maioria dos corretores porque eles optaram por não mostrar isso. Suas plataformas incentivam a compra, compre essa psicologia. Quanto mais informações são transmitidas, mais largura de banda é necessária, o que significa que são necessários servidores melhores.

O EURUSD é o par de forex mais líquido do mundo. Isso varia em grande parte pelo corretor, mas em qualquer momento você deve poder negociar 20-30 milhões de euros / USD. Isso não significa que você será preenchido ao preço na tela. O que isso significa é que essa é a quantidade disponível em qualquer momento.

Alguns corretores escondem sua quantidade. Não é como o mercado de ações onde, se houver 15.000 ações da Microsoft pronto para negociar em qualquer momento, você pode ver 100% da liquidez disponível. Em forex, como um mercado OTC, o corretor pode querer restringir o livro visível por alguns motivos.

Se você oferecer mercados de cinco bancos, é muito raro que o corretor alimente o melhor preço competitivo e permita que os bancos o combatam? Por quê? Porque o corretor também precisa que os bancos permaneçam quando ninguém quer negociar.

É um acordo informal que, se o corretor de varejo A e UBS for o meu principal feed de liquidez, saio do meu jeito de dar ao UBS o bom fluxo. Meus clientes esperam trocar durante o NFP e outros mercados voláteis (embora eles realmente não devam tê-lo!). Se a corretora simplesmente deixa os bancos lutarem para fora, então os bancos têm todas as razões para deixar a corretora apodrecer na videira quando seus clientes querem trocar, mas é ruim para os bancos. Os bancos certamente não querem assumir posições em mercados voláteis. Seu único incentivo para fazê-lo é se o & # 8220; bom fluxo & # 8221; que o corretor forex envia durante os mercados normais os incentiva a aceitar o risco de perder mais do que eles se preocupam durante o NFP.

Os comerciantes de notícias são os mais propensos a tentar negociar durante um mercado amplo. Eles também são os mais propensos a queixar-se por não serem capazes de negociar. Estes são os argumentos aos quais eu menos simpático. Se você estiver negociando as notícias, você provavelmente terá menos de um ano de experiência comercial. A decisão não tem nada a ver com pesquisar sistemas ou avaliar se é ou não uma boa idéia. Tem tudo a ver com jogos de azar.

Os comerciantes de varejo são os mais propensos a negociar durante eventos voláteis, não apenas novidades, mas sim qualquer tipo de impulso. Quase todo mundo segue uma estratégia de breakout ou momentum. Ele tem tudo a ver com o que os comerciantes percebem como o resultado mais provável. Quando o mercado explode em uma direção, leva os nervos de aço para ficar na frente do trem de carga. Portanto, é provavelmente uma boa idéia porque é contra-intuitiva.

As tendências acontecem tão devagar que não estimulam o zumbido do jogo que a maioria dos comerciantes de varejo de forex estão depois. Meu amigo Afshin em Dublin foi vítima desta última semana. Ele viu o dia ascendente EUR / USD dia após dia. Ele sentiu que estava simplesmente atrasado para uma correção. O desejo de participar, em vez de provir de um desejo rápido, em vez disso, veio do desejo de estar bem antes de haver uma indicação clara da oportunidade de estar certo. O ponto é que o que parece natural de fazer é, muitas vezes, precisamente o que é errado. Também é natural para todos os outros comerciantes.

Profundidade e Direção do Mercado.

Um projeto de pesquisa que eu finalmente gostaria de fazer é estudar como a profundidade do mercado em qualquer lado de um mercado afeta a direção. Alguns comerciantes executam negócios de liquidez simples onde eles recebem descontos comerciais em troca de aceitar o risco de ocupar um cargo no curto prazo. Essas entidades são menos propensas a se preocuparem em escolher a direção do mercado.

As mesas de comércio que fazem mercados, no entanto, muitas vezes querem o fluxo para que eles possam estabelecer uma posição e ganhar o spread ao fazê-lo. Essas entidades estão escolhendo direção & # 8211; e eles são apoiados por geeks de matemática muito inteligentes com doutores e muito tempo em suas mãos. Se essas mesas fizerem um mercado visivelmente profundo e é suficientemente um lado, então provavelmente será seguro assumir que eles esperam que o mercado se mova na direção oposta.

Quando você está comprando um par forex, o banco está vendendo para você. Então, se todos empilham a liquidez para que você possa comprar, mas a liquidez é fina no lado curto, deve estar dizendo que o dinheiro esperto quer ficar curto agora.

Negociação com profundidade de mercado.

A profundidade de mercado é uma lista eletrônica de ordens de compra e venda, organizada por nível de preço e atualizada para refletir a atividade de mercado em tempo real. A maioria das plataformas de negociação de hoje oferece um tipo de exibição de profundidade de mercado que permite que os comerciantes vejam as ordens de compra e venda que esperam ser executadas e não são apenas os melhores preços de lances e pedidos, mas as propostas e pedidos em ambos os lados do mercado e mdash; bem como o tamanho de todas as ofertas e ofertas.

Toda essa informação pode ser útil para os comerciantes porque mostra não só o preço agora, mas onde é provável que seja no futuro próximo. Aqui, analisamos a profundidade do mercado, desde o básico até a forma como você pode adicionar a profundidade do mercado à sua caixa de ferramentas de negociação.

A profundidade de mercado exibe informações sobre os preços nos quais os comerciantes estão dispostos a comprar e vender um símbolo comercial específico em um único ponto no tempo. Os dados de profundidade de mercado também são conhecidos como Nível II, profundidade de mercado (DOM) e o livro de pedidos, uma vez que mostra pedidos pendentes para um instrumento de negociação.

Como a profundidade do mercado é em tempo real, ela muda constantemente durante a sessão de negociação. Em um instrumento como o contrato de futuros E-mini S & amp; P 500 (ES), que comercializa sob volume extremamente alto, a profundidade do mercado é atualizada várias vezes por segundo. Nos instrumentos de negociação reduzida, as ofertas e ofertas podem atualizar a cada poucos segundos, minutos ou mesmo horas.

Independentemente da frequência com que novas ofertas e ofertas chegam ao mercado, a profundidade do mercado mostra os diferentes preços e o número de pedidos alinhados a cada preço para comprar ou vender.

Os dados de profundidade de mercado podem ser visualizados em uma janela de Nível II diferente ou em uma escada de preço e mostra os compradores (licitação) e os vendedores (perguntar). (Nota: os regulamentos dos EUA exigem que os preços de oferta sempre apareçam à esquerda e os preços de pedido aparecem à direita).

Uma escada de preços ou exibição de DOM mostra cada nível de preço na coluna do meio, com o número de compradores em cada nível de preço à esquerda e o número de vendedores em cada nível de preço à direita, como mostrado em & ldquo; Escalando o mercado; (certo).

Outra maneira de ver a profundidade do mercado é sobrepor-lo em um gráfico de preços, como mostrado em & ldquo; Gráfico de profundidade & rdquo; (certo). Estes são os mesmos dados que apareceriam em uma janela de Nível II ou DOM, apresentado de forma diferente e mais visual. Neste exemplo, os níveis de profundidade do mercado são exibidos no lado direito de um gráfico de preços, ao lado dos vários preços.

As barras verdes representam as ordens de compra; estes são chamados de preços de oferta. O tamanho de cada barra verde reflete o número relativo de ações, contratos ou lotes que os compradores gostariam de comprar. A localização vertical dessas barras de lances se correlaciona com o preço específico ao qual os comerciantes estão interessados ​​em comprar. A barra de preço verde superior é conhecida como a oferta interna e representa o preço mais alto em que há compradores interessados. Isso pode ser considerado como o preço por atacado do símbolo.

As barras vermelhas indicam os participantes do mercado que querem vender; Estes são conhecidos como os preços de venda do símbolo. O tamanho de cada barra vermelha reflete o número de ações, contratos ou lotes que os comerciantes gostariam de vender, e a localização vertical corresponde ao preço específico ao qual os comerciantes estão atualmente interessados ​​em vender. A barra vermelha mais baixa é conhecida como o interior perguntar e representa o preço mais baixo no qual existem vendedores interessados ​​ou o preço de varejo atual do símbolo.

Esta exibição de profundidade de mercado também exibe numericamente o tamanho das lances e solicita a cada nível de preço. Por exemplo, existem 1.515 contratos à venda ao preço de 1880.00. Também mostra a atividade cumulativa: o número total de compradores (mostrado como um total e como porcentagem abaixo das barras de oferta) e vendedores (mostrado acima as barras de solicitação).

Independentemente de como a profundidade do mercado é visualizada, ela fornece informações sobre a oferta interna e pergunte & mdash; o preço no qual você poderia comprar ou vender agora com uma ordem de mercado e mdash, bem como vários níveis de oferta e pedir preços esperando na fila.

Para simplificar o funcionamento da profundidade do mercado, pode ser útil ver como a tela muda quando um comerciante faz um pedido. & ldquo; Ordem, & rdquo; direito, mostra dois monitores DOM. O da esquerda mostra uma oferta interna de 1634.50 com um tamanho de 153. Imagine que um comerciante faz um pedido para comprar 10 contratos nesse nível. O tamanho em 1634.50 imediatamente aumenta para 163 (veja o DOM à direita), refletindo a ordem de compra de 10 contratos. Desta forma, a profundidade do mercado muda continuamente durante a sessão de negociação à medida que os compradores e os vendedores colocam seus pedidos no mercado e as ordens são preenchidas, modificadas ou canceladas.

FXCM lança um novo indicador de profundidade do mercado Forex.

NOVA YORK, 06 de setembro de 2016 (GLOBE NEWSWIRE) - A FXCM Inc. (NYSE: FXCM), fornecedora líder on-line de negociação forex, Contrato de Diferença (CFD) e serviços relacionados, anuncia hoje o lançamento do Forex Market Indicador de profundidade exclusivamente para a plataforma principal da Estação de Negociação.

O Indicador de Profundidade do Mercado de Forex permite aos clientes da FXCM ver até cinco níveis de liquidez e profundidade para 17 dos pares de moedas mais negociados. Os comerciantes terão uma visão do sentimento de nosso pool de provedores de liquidez ao lado de quanto volume está disponível a um preço determinado; dando aos comerciantes uma indicação de direção potencial do mercado. Exclusivamente em contas padrão com Execução de falha na negociação.

"A FXCM está entusiasmada por oferecer este novo indicador, pois isso afirma nosso compromisso profundo em fornecer soluções transparentes para nossos clientes", disse Drew Niv, CEO da FXCM. "Nossa equipe está constantemente trabalhando para desenvolver novas tecnologias avançadas e otimizar a experiência comercial de nossos clientes".

Com a FXCM, os clientes têm acesso a uma série abrangente de indicadores de sentimento, incluindo o Índice de Sentimento Especulativo, dando aos comerciantes acesso ao volume de propriedade e informações de posicionamento da FXCM, dando uma visão incomparável do sentimento do mercado forex. Os comerciantes também se beneficiam da distinta operação Forex Execução do Forex do FXCM, garantindo que os preços sejam competitivos e orientados para o mercado.

É necessária uma conta FXCM Standard. Para baixar, visite fxcmapps / apps / market-depth /

Para saber mais sobre o novo Indicador de Profundidade do Mercado de Forex ou para abrir uma demonstração ou conta ao vivo, os clientes podem entrar em contato com um especialista em & # 160; FXCM & # 160; em & # 160; infofxcm & # 160; ou ligue 1-212-897-7660.

FXCM Inc. & # 160; (NYSE: FXCM) é um fornecedor líder de comércio de câmbio em linha (FX), CFD trading, propagação de apostas e serviços relacionados. Nossa missão é fornecer aos comerciantes globais o acesso ao mercado maior e mais líquido do mundo, oferecendo ferramentas de negociação inovadoras, contratando excelentes educadores comerciais, cumprindo padrões financeiros rígidos e buscando a melhor experiência de negociação on-line no mercado.

Os clientes têm a vantagem do comércio móvel, a execução de pedidos com um clique e a troca de gráficos em tempo real. Além disso, a FXCM oferece cursos educacionais sobre negociação FX e fornece notícias gratuitas e pesquisa de mercado através do DailyfX # 160.

A negociação de câmbio e CFDs na margem traz um alto nível de risco, o que pode resultar em perdas que podem exceder seus depósitos, portanto, pode não ser adequado para todos os investidores. & # 160; Leia o aviso geral completo.

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